Binance Quant Framework
AI Quant Framework 的工程起点：一个围绕 Binance 的 Python 桌面工具，首次把历史回测、实时模拟和真实执行统一到可视化交易工作台。
THE INVESTMENT THESIS
先用单平台工具跑通完整交易链路，再以真实耦合问题驱动下一代架构，而不是一开始设计一个空泛的通用框架。
Python
framework / strategy / setup / README
backtest / paper / live
long / short / close / idle
为什么保留旧版
旧版不是重复项目，而是一次完整的架构学习记录。它定义了 trade_signal 六类信号协议，完成历史 K 线、实时行情、账户与下单链路，并暴露出单文件架构、平台耦合和风控分散的问题。
这些问题成为 2026 年重构 AI Quant Framework 的直接输入：多交易所适配、集中风控、测试脚本和 Agent 接口都来自旧版的经验。
工程边界
仓库约 1,786 行代码、4 个文件，适合个人研究与原型验证，不应被描述为机构级交易基础设施。它的价值在于跑通全生命周期，而不是收益表现。
不是功能列表，是价值如何流动。
Binance K-line
历史与实时行情进入桌面工作台。
trade_signal
策略只接收 time 与 price，输出离散信号。
三种运行环境
同一策略从回测逐步进入真实执行。
重构输入
平台耦合与单体结构直接催生新版框架。
价值、交付和增长，必须同时成立。
不是商业交易产品。
旧版能力已进入新版多交易所架构。
不把规划写成成绩。
完整源码与长文档
公开代码可追踪三引擎、API 和策略协议。
无自动化测试
仓库没有测试文件，实盘使用风险高。
能看见风险，才有资格谈规模。
实盘与研究逻辑耦合
GUI 线程、网络和订单执行集中在单文件。
以新版框架替代，并坚持测试网与最小权限。
下一步，用可以被验证的指标定义。
经验迁移
不继续堆功能，保留为可审计的架构演进样本。
首版公开
完成框架、策略示例和一键环境配置。
文档完善
补充三引擎使用说明、信号协议和实盘风险提示。
能力迁移
核心经验进入 AI Quant Framework 的多交易所与风控重构。
SOURCE & DATA ROOM NOTES
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